16 décembre 2008
Les maths et la crise : "La finance manque de lanceurs d'alertes"
Raphaël Douady,mathématicien, chercheur au CNRS,(fils du mathématicien Adrien Douady) revient sur le rôle des mathématiques dans la crise financière actuelle. «Le monde académique se doit de jouer un vrai rôle de contre-pouvoir» plaide Raphaël Douady, qui est aussi cofondateur et directeur de la recherche de la société de gestion de risques RiskData.
Les mauvaises équations de la finance, c’est aussi l’un des dossiers du nouveau numéro de Sciences et Avenir, en vente cette semaine.
Extrait:
"Nous devons faire l'autopsie d'un double fiasco. La finance est mal coordonnée avec la recherche académique. Et la communication est difficile entre plusieurs branches de la recherche: l'économie, la gestion et les mathématiques, voire la physique. La théorie sur laquelle s’appuient les mathématiques financières (la théorie du contrôle) a tendance à négliger le poids d'un acteur sur son environnement et les effets de rétroaction sur le système. Résultat, lorsqu’un travail théorique négligeant cet effet recommande certaines actions, tout le monde se met à faire pareil et la situation s'emballe. Les acteurs ne s'en aperçoivent que lorsque les conséquences sont majeures. Ce fait n’est pas nouveau, il a par exemple provoqué la crise de 1987 où toutes les bourses de la planète ont chuté de plus de 20% en une seule journée, sans raison particulière.
Le comportement d’un système complexe a été étudié dans d’autres branches que l’économie par des mathématiciens et des physiciens. Malheureusement, les mathématiciens se méfient des questions d'argent et les économistes se méfient des mathématiques..."
Le comportement d’un système complexe a été étudié dans d’autres branches que l’économie par des mathématiciens et des physiciens. Malheureusement, les mathématiciens se méfient des questions d'argent et les économistes se méfient des mathématiques..."
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"les économistes se méfient des mathématiques". Pas toujours.. J'ai un ami économiste, Florent Gabriel qui a écrit un livre dans lequel il parle entre choses, "de la non égalité entre l'offre et la demande". titre de l'ouvrage : ("Processus de valorisation différentielle du travail et théorie de la répartition" de Florent Gabriel).
Pour ce faire il a fait l'effort lui qui ne pratiquait pas les mathématiques, de s'y mettre pour apporter un poids suplémentaire à ce qu'il souhaitait démontrer. Celà lui a permit de mettre en lumière des lacunes dans une équation de Marx, une observation majeure dont il se sert pour développer les idées de son livre. Malheureusement ses conclusions n'ont pas du plaire tout le monde d'après lui. On n'accepte pas toujours que l'on utilise des outils considérés à la marge de votre domaine..
Eric Herbomel
Pour ce faire il a fait l'effort lui qui ne pratiquait pas les mathématiques, de s'y mettre pour apporter un poids suplémentaire à ce qu'il souhaitait démontrer. Celà lui a permit de mettre en lumière des lacunes dans une équation de Marx, une observation majeure dont il se sert pour développer les idées de son livre. Malheureusement ses conclusions n'ont pas du plaire tout le monde d'après lui. On n'accepte pas toujours que l'on utilise des outils considérés à la marge de votre domaine..
Eric Herbomel
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: 1:03 AM
: 1:03 AM
Petit rectificatif : il ne s'agit pas d'après Florent de dire qu'il n'y a pas d'égalité entre l'offre et la demande. L'idée qu'il développe est que la productivité n'a d'effet sur la rentabilité qu'en termes de productivité relative ou différentielle. Ce qui amène à rectifier nombres d'erreurs et insuffisances contenues dans certaines théories économiques dont celles de Marx.
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